متوسط العائد نظام التداول أميبروكر

حواف قابلة للقياس.

تقييم عمل السوق مع المؤشرات والتاريخ.

الجمعة، 8 آذار (مارس) 2013.

؛ بوك ريفيو - مين ريفرزيون ترادينغ سيستمز بي هوارد باندي.

5 تعليقات:

لقد تابعت مدونتك لبعض الوقت. ولكن أنا مندهش الآن لأنك تثني على عمل شخص يدعي في كتابه أن: (مينريفيرزيونترادينغسيستمز / مرتس٪ 20AnalysisWM. pdf)

ما عالم حزين عندما يقول شيئا لطيفا عن عمل شخص آخر يجلب لي يسألني ما يجب أن تكسب.

بدلا من الخوف من الحزن، ربما يجب أن تكون سعيدا أن شخصا ما أخذ من الوقت أن أشير لكم الأخطاء في هذا الكتاب التي هي ذات طبيعة أساسية، أي منحنى فيتيتنغ، الأمثل، والتطفل البيانات وكل ذلك هراء أن يجعل التجار يفقدون المال. لا تشعر بالحزن. العالم ليس حزينا عندما نذهب ضد الواقع، يجب علينا فقط تغيير المسار. شكر.

تلقيت كتاب هوارد أمس، وبينما لم أكن قد انتهيت من ذلك، أعتقد أن "التطفل على البيانات & # 39؛ التعليق هو قليلا على القمة. يحذر هوارد باستمرار من التسريبات المستقبلية & # 39؛ وتقنيات التحسين الأمثل. ربما ماتي يجب فعلا شراء الكتاب قبل شطبه على مستواه.

جئت عبر هذا التعليق وكشخص لديه أربعة كتب الدكتور باندي، شعرت أنني يجب أن تتناغم في هذا الموضوع.

أدابتيف ترادر.

تاجر بسيط.

المدى القصير الاتجاه - في إطار تجارة انعكاس المتوسط.

قبل ذلك كان لدى كس أناليتيكش وظيفة بعنوان "تحسين استراتيجيات الاتجاه" التالية مع إدخالات الاتجاه المعاكس، والتي تناقش استخدام مؤشر متوسط ​​العائد لتصفية الصفقات من نظام متابعة الاتجاه. لقد حصلت على التفكير في استخدام الفلسفة التي تتبع الاتجاه مع أنظمة التداول ذات العائد المتوسط. ويستند متوسط ​​انعكاس الخروج من الانخفاضات؛ ومع ذلك، مذبذب عدة مرات وغيرها من مؤشرات المتوسط ​​انعكاس سريعة جدا عند استدعاء تراجع السوق، وينتهي في نهاية المطاف فقدان المال في اليوم التالي أو نحو ذلك من التجارة دخلت. لمقاومة التصرف هذا الاتجاه، لماذا لا تستخدم القديم الاتجاه بعد القول المأثور لشراء فقط إذا كان الاتجاه هو ما يصل؟

لاختبار هذا، لقد استخدمت نظامي المفضل للعودة:

مع اثنين من الاختلافات. قبل أن أذهب إلى هذين الشكلين، سأقوم بنشر نتائج هذا النظام البسيط المتوسط ​​العائد المتداول على سبي من 1/1/2000 & # 8211؛ 1/1/2013 للمقارنة. جميع النتائج هي الاحتكاك:

فارياتيون وان.

شراء إذا DV2 & لوت؛ 50 واليوم & # 8217؛ s DV2 أعلاه يوم & # 8217؛ s DV2 بيع إذا DV2 & غ؛ 50 لا تقصير.

الاختلاف الثاني.

شراء إذا DV2 & لوت؛ 50 و اليوم & # 8217؛ s إغلاق أعلاه & # 8217؛ s إغلاق بيع إذا DV2 & غ؛ 50 لا تقصير.

التباين واحد متفوقة إلى حد كبير على استراتيجية DV2 بسيطة عندما عوامل واحدة للتعرض والحد الأقصى الانسحاب. الاختلاف اثنين له عوائد أقل قليلا عند تعديلها للتعرض، ولكن يتم تخفيض الحد الأقصى للسحب بنسبة 1/3. ويمكن أن يؤدي استخدام أساليب الاتجاه إلى تصفية الصفقات السيئة إلى زيادة كبيرة في العائدات المعدلة حسب المخاطر في أنظمة التداول ذات العائد المتوسط.

شارك هذا:

ذات صلة.

آخر الملاحة.

ترك الرد إلغاء الرد.

أفكار مثيرة جدا للاهتمام! ولكن لدي سؤال بسيط: ماذا & # 8217؛ s DV2؟ نقدر إذا كنت تستطيع أن ترسل لي تعريف أو وصلة إلى واحد. تشكرات.

DV2 هو مؤشر متوسط ​​العائد على المدى القصير تم إنشاؤه بواسطة ديفيد فارادي من كس أناليتيكش. إليك بعض الروابط لبدء تشغيلك:

لطيفة جدا لرؤية مقال مع نظام قابل للاختبار ملموسة على أساس المنطق ونظرية قابلة للاختبار. معظم ما قرأت على الانترنت عن التداول هو مجرد التسويق هراء من أي قيمة حقيقية.

لقد وجدت، ولقد كتبت عن هذا في بلدي بلوق، أن مؤشرات سوق الأسهم أداء جيدا جدا مع أنظمة التداول يعني عكس بينما أزواج العملات لا.

وأعتقد أن السبب في ذلك هو القوى المختلفة التي تدفع الأسواق المختلفة & # 8230؛

المضاربين الحصول على كميات هائلة من النقد وقد فعلت لأكثر من عقد & # 8211؛ فإنها تدفع الأسهم ومؤشرات سوق الأسهم صعودا وهبوطا بطريقة متعرجة لأنها تبدو لشراء منخفضة وبيع عالية.

لا يزال هؤلاء المضاربون لا يملكون ما يكفي من المال لدفع أمثال زوج العملات يورو / دولار ور / أوسد ولكن البنوك المركزية والاقتصاد الكلي فقط يمكن أن يفعل ذلك.

لذلك تميل الأسهم إلى العودة مرة أخرى نحو وسائلها كلما تم شراؤها أو بيعها في حين تميل العملات إلى الاتجاه. لا يمكن أن يكون السوق متجها ويعود إليه على حد سواء، على الأقل ليس على نفس الإطار الزمني على أي حال.

ويليامبينغوا، شكرا للرد كنت أتساءل نفسه. مقال ممتاز. استمر في & # 8217؛

قاعدة معارف المستخدمين.

14 أكتوبر 2011.

نظام حافظة الثغرات في التعامل مع الذخائر المتفجرة.

وأضاف 29 فبراير 2012، نقاط إضافية للنظر:

1) هذا النظام يعتمد على الحصول على ملء دقيقة في سعر فتح. للحصول على مثل هذه التعبئة يتطلب جودة تغذية الحد الأدنى تأخير البيانات ومهارات البرمجة المتقدمة لتنفيذ التجارة الأتمتة.

2) عند تحديد سعر دخول أقل قليلا من السعر المفتوح (في محاولة لتحسين الأداء) فشل النظام بشكل فادح. حتى تحسين السعر بنسبة سنت واحد فقط يقتل النظام. وهذا يشير إلى أن معظم الأرباح تأتي من الأيام التي كان السعر المفتوح مساويا ل لو، أي أن السعر انتقل من الفتح ولم ينخفض ​​أسفله. وهذا بالطبع واضح. لتأكيد هذا أضفت شرط الاختبار هذا (يتطلع إلى الأمام) لاستبعاد الأيام التي فتح == منخفضة:

شراء = شراء وليس O == L؛

هذا يقتل النظام ويثبت أن معظم الأرباح تأتي من أيام حيث O == L. لمزيد من تأكيد هذا أضفت الحالة المعاكسة:

شراء = شراء و O == L؛

وهذا يعطي الأرباح لانهائية تقريبا ويثبت أن معظم الأرباح تأتي من الأيام التي يتحرك السعر على الفور من فتح وأبدا يعود أدناه. محاولة تحسين سعر الدخول هو خطأ. ينبغي للمرء أن يدخل على وقف مجموعة 1-2 كت فوق السعر المفتوح، وهذا القضاء على أيام عندما ينخفض ​​السعر وأبدا يعود مرة أخرى. هذا يحسن الأداء بشكل ملحوظ.

3) هذا النظام يتداول الركبة رعشة التاجر ردود / أنماط. وعادة ما تغرق هذه الأنماط من خلال حجم التداول الكبير وبالتالي هذا النظام يعمل بشكل أفضل بكثير عند تحديد مؤشر مع وحدات التخزين بين 500،000 و 5،000،000 سهم / يوم. هذا أيضا يحسن الأداء بشكل ملحوظ.

تؤدي إضافة العنصرين المذكورين أعلاه إلى منحنى أسهم أفضل بكثير من المنحنى الموضح أدناه. عذرا، ليس لدي وقت لتوثيق ما ورد أعلاه بمزيد من التفصيل. حظا طيبا وفقك الله!

تحدد هذه المشاركة فكرة تداول طويلة جدا بسيطة جدا تشتري عند نسبة معينة أقل من يوم أمس، منخفضة، ومخارج في اليوم التالي & # 8217؛ s مفتوحة. في حين في بعض الأحيان قد يكون من الصعب الحصول على سعر فتح بالضبط، وربحية عالية من هذا النظام يجعلها مرشحا جيدا لمزيد من التجارب. نظام يعمل بشكل جيد مع قوائم المراقبة مثل N100، SP500، SP1500، راسل 1000، الخ الأداء على راسل 1000، مع الحد الأقصى. المراكز المفتوحة إلى 1، للفترة من 12/10/2003 إلى 12/10/2011، تبدو كالتالي:

بعض قوائم المراقبة الأخرى تعطي أقل تعرض (الأرباح) ولكن هذا يأتي مع انخفاض دس. وحددت العمولات إلى 0.005 دولار للسهم الواحد. لا هامش يستخدم.

ولا يستخدم أي ترتيب صريح؛ يتم تداولها علامات على أساس الترتيب الأبجدي في قائمة المراقبة. قد يبدو هذا غريبا ولكنه هام: عكس هذا النوع فشل النظام. وهذا قد يعني أنه، بسبب مشاكل المسح في الوقت الحقيقي، والرموز المدرجة في أعلى هذا النوع يمكن تداولها بشكل مختلف عن تلك المدرجة في الأسفل.

الاهتمام بالسيولة (قد ترغب في تداول أكثر من موقف واحد) والانزلاق (الدخول بدلا من المخاطر، ولكن المخارج قد تكون مشكلة). دس كبيرة ولكن يمكن تعويضها مع تحسين الإدخالات المتداولة في الوقت الحقيقي والمخارج. عند التداول تلقائيا قد يكون من الممكن وضع أوامر دخول أوكا داي-لمت لجميع الإشارات والانتظار فقط ونرى ما يملأ. منذ مخارج أكثر صعوبة من إدخالات قد ترغب في استكشاف استراتيجيات الخروج الأخرى.

يتم اختيار القيم الافتراضية المعلمة فقط من قبعة. من المؤكد تقريبا يمكنك تحسين لهم أو ضبطها بشكل حيوي لأشرطة الفردية. اختبرت بإيجاز هذا النظام في وضع المشي إلى الأمام وكانت النتائج مربحة لجميع سنوات اختبارها. باستثناء عدد من الأسهم المتداولة المعلمات تظهر ليست حرجة للغاية. يبدو أن الإفراط في التحسين لا يمثل مشكلة في هذه الحالة.

الرمز أدناه بسيط جدا ويتطلب بعض التفسيرات. ومع ذلك فمن المهم أن نفهم أن هذا النظام يتمتع حافة صغيرة من خلال التداول في فتح، وحساب تريندما باستخدام نفس سعر فتح. قد يفسر البعض هذا التسرب في المستقبل، ولكن إذا كنت التجارة هذا النظام في الوقت الحقيقي، فإنه ليس كذلك. كثير من الناس لا يدركون أنه إذا كنت التجارة في فتح يمكنك أيضا استخدام هذا السعر في الحسابات & # 8212؛ طالما كنت تؤدي لهم في الوقت الحقيقي & # 8212؛ وهذا هو المكان أميبروكر والتكنولوجيا يمكن أن تعطيك ميزة. إذا كنت المرجع () عودة تريندما بواسطة شريط واحد النظام لا يزال مربحا للغاية ولكن زيادة دس لبعض قوائم المراقبة. إذا كنت تستخدم استثمارات ثابتة الفرق لا يكاد يذكر.

سيكون إجراء التداول هو بدء المسح قبل فتح السوق وإزالة الأشرطة التي يتم تسعيرها عن بعد بحيث أنها من غير المرجح أن تلبي أوبنثريش. وهكذا يمكنك البدء في مسح 1000 حرف ولكن بسرعة جدا عدد الممسوحة ضوئيا سوف تتضاءل إلى مجرد عشرات أو نحو ذلك. عند الاقتراب من 9:30 صباحا الخاص بك المسح في الوقت الحقيقي سوف تكون سريعة جدا، وسوف تكون قادرة على وضع النظام لمت قريبة جدا من فتح & # 8211؛ قد تكون حتى قادرة على تحسين على سعر فتح.

على الرغم من أن عدد قليل من الناس نظرت في التعليمات البرمجية أدناه وجدت شيئا خاطئا، والأرباح تبدو عالية نوعا ما لمثل هذا النظام البسيط. الرجاء الإبلاغ عن الأخطاء التي قد تراها.

قدمه هيرمان في 7:03 مساء تحت أفكار (التجريبية)

تعليقات خارج على نظام التخلص من الذخائر المتفجرة جود-ترادينغ.

1 سبتمبر 2011.

A طويلة-- فقط التخلص من الذخائر المتفجرة الفجوة فكرة التداول.

تم نشر هذه الفكرة (# 161332) على قائمة أميبروكر الرئيسية في 3 يوليو 2011. كان هناك العديد من التعليقات الممتازة على القائمة، وإذا كنت مهتما في العمل على هذا النظام الذي تقوم به جيدا لقراءة كل منهم قبل البدء. بعد نشر وجدت عددا من الوظائف على شبكة الإنترنت مناقشة هذه الفكرة التجارية، وادعى البعض أن يتداول نظام مماثل مع نجاح جيد.

لقد أشرت إلى هذا النظام على & # 8220؛ غاب ترادينغ & # 8221؛ ولكن هذا قد يكون قليلا من تسمية خاطئة، & # 8220؛ يعني انعكاس & # 8221؛ قد يكون تصنيف أفضل. سوف غوغلينغ لذلك تحصل على العديد من الزيارات إلى أنظمة مماثلة. هنا بعض الروابط:

يبدو أن فكرة التداول التي نوقشت على نطاق واسع إلى حد ما وأقترح عليك & # 8217؛ القيام ببعض غوغلينغ لوحدك لمعرفة أحدث. كمستخدم أميبروكر لديك أدوات أفضل من معظم التجار وكان لديك فرصة أفضل من معظم للخروج مع الاختلاف الذي يعمل. ربما مع الأرباح أقل قليلا، ومع كمية كبيرة من التعليمات البرمجية إضافية & # 8212؛ فلن يكون & # 8220؛ كيكي & # 8221؛ مشروع :-)

وعلق بعض الناس على أن هذا النظام لن يعمل في التداول الحقيقي، في حين أنها قد تكون صحيحة يقول آخرون مخططات مثل هذا العمل. لم أكن قد انتهيت من النظام، ويمكن أن & # 8217؛ مطالبة لمعرفة ما إذا كان يمكن تداولها أم لا.

النظام يشتري عند نسبة مئوية معينة أقل من يوم أمس & # 8217؛ ق منخفضة، على أمر لمت، ومخارج في نفس اليوم عند الإغلاق.

قدمه هيرمان في 6:53 مساء تحت أفكار (التجريبية)

تعليقات خارج على فكرة طويلة الأمد التخلص من الذخائر المتفجرة الفجوة.

28 نوفمبر 2007.

معكوس العودة إلى نظام يعني.

قدمه brian_z في 11:54 بعد الظهر تحت أفكار (التجريبية)

تعليقات خارج على معكوس عودة إلى نظام يعني.

22 أكتوبر 2007.

ماسد تريند سيستيم.

يمكنني استخدام معايير الإعداد الصغيرة لفحص لأسهم بلدي.

أبحث عن الرسم البياني 4 أسفل القضبان و 1 حتى شريط لإشارة شراء (لدي الرسم البياني مجموعة إلى الأحمر لأسفل والأزرق حتى أستطيع أن أرى.

ماسد فوق الصفر الخط.

هذا النظام هو أساس التداول الاتجاه. شراء على التراجع عندما يستمر السوق اتجاهه صعودا.

للبحث عن أجهزة ماكد تريند:

1) أدخل الصيغة التالية في مخطط.

وسيتم الإبلاغ عن الأسهم التي تستوفي المعايير في قائمة النتائج.

ملاحظة: بعض الاختلافات في قواعد الإعداد يمكن أن تحدد إشارات نادرة جدا وفي قواعد البيانات الصغيرة فمن الممكن أنه لن يكون هناك أي أجهزة في أي يوم معين (وبالتالي لن يتم الإبلاغ عن الأسهم عن طريق المسح الضوئي).

3) انقر فوق أي رمز في جزء النتائج لعرض المخطط، لهذا الرمز، في الخلفية.

ملاحظة: في هذا المثال، تم استخدام قاعدة بيانات تدريب، تحتوي فقط على بيانات حتى 5/11/2007.

فكرة التداول من قبل بروتراديرينس. تعليقات وصيغة بيل & # 8211؛ وافيشانيك.

قدمه brian_z في 11:06 بعد الظهر تحت أفكار (التجريبية)

تعليقات خارج على ماسد تريند سيستيم.

14 أكتوبر 2007.

15 يوم التداول نظام.

قدمه brian_z الساعة 10:43 مساء تحت أفكار (تجريبية)

تعليقات خارج على 15 يوم أداء نظام التداول.

19 أغسطس 2007.

كيس-001: تداول الفجوة اليومية.

هذا هو الأول في سلسلة قبالة كيس (يبقيه بسيط، غبي) الأفكار التجارية بالنسبة لك للعب مع. كل أفكار النظام المعروضة هنا غير مثبتة، ولم تكتمل، وقد تحتوي على أخطاء. ويهدف إلى إظهار أنماط محتملة لمزيد من الاستكشاف. كما هو الحال دائما، أنت مدعو إلى تقديم تعليقات و / أو إضافة الأفكار الخاصة بك إلى هذه السلسلة.

أنا أفضل أنظمة الوقت الحقيقي التي تتاجر بسرعة، يتم الآلي، وخالية من المؤشرات التقليدية. ويفضل ألا يكون لها أي معلمات قابلة للتحسين؛ ومع ذلك، قد لا أكون دائما قادرة على تحقيق هذا الهدف. لن تكون جميع الأنظمة 'أن' بسيطة؛ سيكون هناك بعض التي تستخدم المتوسط ​​المتوسط ​​أو هف / لف وظائف نوع. النظام الأول الموضح أدناه هو نسخة من النظام التجريبي الذي استخدمه لتطوير إجراءات التجارة والأتمتة في مكان آخر على هذا الموقع.

لنرى كيف يعمل هذا، يجب عليك باكتست على بيانات دقيقة واحدة مع دورية في نطاق 5-60 دقيقة. قد يكون الانطباع الأول الخاص بك هو أن هذه الأرباح هي ببساطة بسبب ارتفاع السوق، ولكن حقيقة أن الأرباح الطويلة والقصيرة هي على قدم المساواة تشير إلى أن هناك أكثر من ذلك. لأن 98٪ من جميع الصفقات تقع بين 9:30 صباحا و 10:30 صباحا، وهذا النوع من النظام لطيف إذا كنت ترغب فقط في التجارة وقت قصير كل يوم. هذا يقلل من المخاطر فيما يتعلق بالتعرض للسوق ويعطيك المزيد من الوقت للاستمتاع الأنشطة الأخرى.

ويعطي هذا الاختبار في قائمة المراقبة الخاصة ب ناسداك-100 (الاختبارات الفردية، 15 دقيقة، الدوري) الأرباح المبينة أدناه للفترة من 1 مارس 2007 إلى 17 أغسطس 2007. يتم حذف أسماء الرموز للحفاظ على التعاقد البياني. الرسم البياني يظهر ببساطة شريط صافي الربح لكل شريط اختبارها. متوسط ​​التعرض لهذا النظام حوالي 15٪. وبالتالي، قد تكون قادرة على تداول المحافظ لزيادة الأرباح وتسهيل منحنيات الأسهم. حذر من أنه في شكلها الخام عمليات السحب غير مقبولة وأنه قد يكون هناك قيود على حجم العديد من الدرجات.

وبما أن هذا النظام منخفض التعرض، فقد يكون مرشحا لسوق المسح وتصنيف محفظة التداول. وسوف تكون رارس مؤشرا على أقصى قدر ممكن من الأرباح المطلقة التي يمكن الحصول عليها إذا نجح أحد في زيادة التعرض لنحو 100٪. ومع ذلك، قد تكون مرتبطة حركة السعر من مؤشرات مختلفة، والتداولات من مختلف الأشرطة قد تتداخل. إذا كان العديد من تجارة علامات في نفس الوقت، سيكون من الصعب زيادة التعرض للنظام.

حرره آل فينوسا.

قدمه هيرمان في 1:49 بعد الظهر تحت أفكار (التجريبية)

تعليقات خارج على كيس-001: إنتراداي غاب ترادينغ.

17 أغسطس 2007.

أفكار النظام على الإنترنت.

أنت مدعو إلى إرسال روابط إلى أفكار النظام في التعليقات على هذه المشاركة.

قدمه هيرمان في 7:46 مساء تحت أنظمة التداول.

16 يوليو 2007.

مقدمة في أنظمة التداول & # 8211؛ عملي.

هذه الفئة محجوزة لأنظمة التداول الفعلية، أي أن كنت قد تداولت في وقت ما أو أن تنظر في التداول. وبما أن معايير القابلية للتداول تختلف من شخص لآخر، وبما أن النظم قد تعمل أو لا تعتمد على كيفية تداولها، فسيكون من الصعب فحص المساهمات هنا. وفيما يتعلق بما تم نشره هنا، حافظ على عقل مفتوح واعتبر أن الملصق يعتبر النظام قابل للتداول.

يمكنك المساهمة عن طريق نشر كمؤلف (يتطلب التسجيل) أو في تعليق على هذا المنصب.

قدمه هيرمان في 11:14 صباحا تحت العملية (مربحة)

تعليقات خارج على مقدمة لنظم التداول & # 8211؛ عملي.

مقدمة في أنظمة التداول & # 8211؛ الأفكار.

هذا هو المكان الذي يمكنك مشاركة أنظمة التداول التي تكون مربحة بشكل هامشي، أي تلك التي لا ينبغي تداولها كما هي ولكنها تظهر إمكانات. وعادة ما يكون هذا نظاما أساسيا مربحا، ولكن التجارب تتراجع بنسبة 50٪. ويمكن في كثير من الأحيان تحسين هذه الأنظمة عن طريق إضافة توقف، الأهداف، إدارة الأموال، تقنيات محفظة، وما إلى ذلك الواقع هو أنه في حين قد لا يكون لديك الخبرة لجعلها تعمل شخص آخر قد.

تقريبا كل واحد منا تجد الأفكار نظام التداول في الكتب والمجلات أننا ثم رمز في أفل للتقييم. بعض هذه النظم قد تكون موجودة لسنوات عديدة في حين أن البعض الآخر أفكار جديدة. بعد الترميز لهم، دائما تقريبا، نحن بخيبة أمل و تشاك خارج النظام (العمل!). بدلا من التخلص من عملك، فإنك مدعو إلى نشر النظام هنا لإعطاء مطور آخر فرصة لإصلاحه.

أنت مدعو للمساهمة كمؤلف (يتطلب التسجيل) أو في تعليق على هذا المنصب.

قدمه هيرمان في 11:04 صباحا تحت أفكار (التجريبية)

تعليقات خارج على مقدمة لنظم التداول & # 8211؛ الأفكار.

المشاركات الاخيرة.

احدث التعليقات.

ريتشارد ديل على موارد البيانات & # 8211؛ فوريكس هيرمان على الطلب المواضيع في الوقت الحقيقي هنا مايك B على طلب المواضيع في الوقت الحقيقي هنا توماش جانيشكو على قاعدة بيانات الأسهم الأمريكية (v2) brian_z على إعداد قاعدة بيانات مخصصة & # 8211؛ ناسداك.

الاقسام.

(2) يناير 2011 (2) فبراير 2009 (2) أغسطس 2008 (1) (1) سبتمبر 2011 (1) (2008) (17) تشرين الأول / أكتوبر 2008 (17) أيلول / سبتمبر 2008 (17) آب / أغسطس 2008 (26) تموز / يوليه 2007 (20) يونيو 2007 (17) أيار / مايو 2007 (8) نيسان / أبريل 2007 (16) كانون الثاني / يناير 2007 (1)

يستخدم هذا الموقع صفحة وردبريس التي تم إنشاؤها في 0.858 ثانية.

كيفية بناء مربحة يعني أنظمة التداول عكس.

شارك هذا المنشور:

كالتاجر، تركزت معظم استراتيجياتي على فلسفة الاتجاه التالي. ومع ذلك، مع مرور الوقت أدركت أن يعني أنظمة التداول انعكاس يمكن أيضا أن تكون مربحة إذا نفذت بشكل صحيح. في بعض الأحيان قد تحتاج إلى أن تكون أطول قليلا في المدة، وتشمل بعض العناصر التقديرية من أجل العمل بشكل جيد.

والحقيقة هي أن الأسواق المالية تتحرك في دورات. في بعض الأحيان أنها سوف الاتجاه، والاتجاهات اتباع الاستراتيجيات التالية أداء أفضل، وفي أوقات أخرى أنها سوف تتراوح والعودة إلى المتوسط. والأسواق ذات النطاق المحدود هي في الواقع أكثر شيوعا من الأسواق المتداولة مما يعني أن استراتيجيات العائد عادة ما تكون لها نسب فوز أعلى من الاتجاه التالي.

كيفية بناء مربحة يعني أنظمة التداول عكس.

الخطوة الأولى في بناء استراتيجية ناجحة يعني الانعكاس هي أولا الاتفاق على ما يعني الانعكاس. في حين أن أتباع الاتجاه يبحثون عن الأسواق المتداولة التي تستمر لفترات طويلة، يعني التجار العائدون يبحثون عن أسواق منخفضة أو غير عادية على نحو غير عادي، والتي سوف تعود في نهاية المطاف إلى مستوىها الطبيعي. وبالتالي يعني الانعكاس عن البحث عن الأسواق التي انحرفت بشكل كبير عن المتوسط، والتي من المرجح أن تعود إلى المتوسط ​​في مرحلة ما في المستقبل.

ولذلك فإن العديد من أنواع استراتيجيات الانتعاش المتوسط ​​تعتمد على المؤشرات الفنية للإشارة إلى متى يكون السوق بعيدا عنه. المتوسطات المتحركة، البولنجر باند، رسي، ماسد وغيرها من مؤشرات التذبذب يمكن أن تستخدم كل هذه الطريقة.

ويمكن أيضا أن تطبق فكرة متوسط ​​الانعكاس على الأساسيات. على سبيل المثال، تتحرك الأسهم بشكل عام في ارتباط مع الأرباح حتى إذا جاءت أرباح الشركة أعلى بكثير من المتوسط ​​الأخير، فإنه من الجيد أن أرباح الربع القادم سوف تتراجع أكثر انسجاما مع المتوسط ​​على المدى الطويل .

إنها قصة مماثلة للمفاهيم الاقتصادية مثل التضخم والنمو الاقتصادي والتي غالبا ما تعود إلى المتوسط ​​الطويل الأجل مع مرور الوقت.

الخطوة الأولى - ابحث عن الأنماط في البيانات.

الخطوة الأولى لبناء نظام تداول العائد يعني بعد ذلك، هو مسح الرسوم البيانية السعر تبحث عن أفكار أو أنماط قد تكون قادرة على الاستفادة من. إذا كنت تتاجر في سوق معينة هل تلاحظ أي سلوك مثير للاهتمام؟ هل ينعكس السوق مرة أخرى عندما يلمس مؤشر القوة النسبية مستوى ذروة البيع في & # 8217؛ 20 & # 8217 ؛؟ هل يعود السوق عادة بعد أن انتقلت 2 الانحرافات المعيارية في الاتجاه المعاكس؟

الخطوة الثانية - تقطير في التعليمات البرمجية.

الخطوة التالية هي الحصول على فكرتك إلى أسفل على ورقة في شكل رمز رياضي. من خلال القيام بذلك، سوف تكون قادرة على استخدام برنامج التداول مثل أميبروكر لاختبار تلك الفكرة على بيانات الأسعار الحقيقية. هل يمكن أن تفعل ذلك باليد ولكن سيكون استخدام طويلة جدا وغير فعالة من الوقت.

الخطوة الثالثة - عودة اختبار رمز جيدا.

من أجل اختبار التعليمات البرمجية بشكل صحيح أنت & # 8217؛ سوف تحتاج إلى معرفة قليلا عن تصميم النظام السليم. في جوهرها، سوف تحتاج إلى اختبار الاستراتيجية بأكبر قدر ممكن من الدقة؛ على أطر زمنية مختلفة وفي أسواق مختلفة. تأكد دائما للحفاظ على جزء كبير من البيانات محفوظة للخروج من اختبار العينة. ثم إجراء الاختبار على البيانات في العينة وتأكيد النظام مرة واحدة مع البيانات خارج العينة. إذا فشلت في استخدام البيانات خارج العينة ثم النظام ليست قوية بما فيه الكفاية وسيكون لديك للبدء مرة أخرى. إن التحرك إلى الأمام هو شيء يجب أن تتعامل معه من أجل التأكد من أن النظام سوف تصمد في ظروف السوق المختلفة.

الخطوة الرابعة - تجارة الورق النظام.

إذا خضعت لخطوات تصميم النظام السليم وانتهت بك الأمر إلى استراتيجية متوسطة للاعتزال تعتقد أنها قوية، فمن المهم عدم التسرع في السوق والبدء في التداول على الفور. خذ بعض الوقت للتحقق من صحة البيانات الحية الجديدة أولا بحيث يمكنك أن تكون واثقا من أن الاستراتيجية ستعمل. لأنه في نهاية اليوم، والبيانات الحقيقية الوحيدة خارج العينة هي البيانات المستقبلية. مرة واحدة كنت قد تداولت النظام على الورق لفترة من الوقت وأنه لا يزال يعمل، ثم يمكنك البدء في تطبيقه مع المال الحقيقي.

الخطوة الخامسة - مراجعة النظام.

إذا كان لديك استراتيجية ربحية مربحة وقوية، ثم يجب أن تؤدي بطريقة مماثلة للاختبارات السابقة الخاصة بك. يمكنك استخدام هذه المعلومات لإبقاء العين على النظام والتأكد من أنه يتصرف كما ينبغي أن يكون. إبقاء العين على مقاييس النظام مثل نسبة الفوز إلى الخسارة، والمتوقع، أو مستويات السحب. إذا واجهت عملية سحب أكبر بكثير من أي تجربة واجهتها في وضع الاختبار الخلفي، فهذا يعني أن النظام قد تعطل.

اعتبارات لنظم التداول انعكاس المتوسطة.

واحدة من المشاكل الرئيسية مع أنظمة التداول يعني العائد هو السيطرة على المخاطر. ويرى تاجر عائد متوسط ​​أن السوق قد انخفض من المتوسط ​​باعتباره رخيصا؛ والمشكلة هي أنه إذا استمر السوق في الانخفاض، يصبح أرخص حتى. وبالتالي فإن الاستجابة المناسبة من تاجر التراجع المتوسط ​​هي مواصلة شراء السوق عند سقوطه.

هذا يتعارض مع معظم مبادئ السيطرة على المخاطر لأنه ليس من الحكمة أن تضيف إلى موقف خاسر أو في محاولة للقبض على السقوط السقوط.

الاستجابة من متوسط ​​التجار التراجع هو استخدام أنواع مختلفة من مخارج لأتباع الاتجاه. وغالبا ما تستخدم مخارج الوقت المستغرق ويعني التجار ارتداد عادة قواعد في مكان لمنعهم من إضافة الكثير من المرات إلى تجارة خاسرة بالفعل.

وبطبيعة الحال، هناك اعتبار رئيسي آخر هو البيانات التي تستخدم لاختبار نظام التداول. وغني عن القول أن نظام التداول هو فقط جيدة مثل البيانات التي اختبارها على ذلك دون بيانات جيدة يمكنك & # 8217؛ ر بناء نظام جيد. يمكنني استخدام نورغيت بريميوم البيانات التي تعمل مع عدد من المنصات المختلفة. يمكنك الحصول على نسخة تجريبية مجانية من الخدمة هنا.

وهناك اعتبار رئيسي آخر لمتوسط ​​تعافي التجار هو الشرط في السوق. وكما سبق ذكره، فإن استراتيجيات الانعكاس المتوسطة تعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات النطاق المحدود وبشكل عام، فإن الأسواق تميل إلى أن تكون ذات نطاق محيطي حوالي 60٪ من الوقت. ومع ذلك، يمكن أن يفشل نظم انعكاس المتوسطة بشكل مذهل خلال الاتجاهات الكبيرة. ولذلك فمن المنطقي أن يكون هناك استراتيجية عندما لا يتراوح السوق.

على سبيل المثال، قد ترغب في تشغيل استراتيجية الاتجاه التالية وكذلك نظام العائد المتوسط ​​أو قد يكون لديك مرشح لوقف لكم دخول متوسط ​​الصفقات تراجع عندما يتجه السوق.

هذا الكتاب من قبل الدكتور هوارد باندي جيد لمتوسط ​​التجار التراجع. وسوف أقول أن بعض الأفكار معقدة جدا، وعموما الكتاب موجه نحو المستخدمين أميبروكر. ومع ذلك، فإنه 's إضافة جيدة إلى مكتبة للتجار خطيرة.

أفكار لنظم التداول انعكاس يعني.

• عندما يكون سعر السوق أكبر من أعلى بولينجر باند، بيع السوق.

• عندما يكون سعر السوق أقل من البولينجر باند السفلي، شراء السوق.

• عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 20، شراء السوق.

• عندما يكون مؤشر القوة النسبية أكثر من 80، بيع السوق.

• عندما يكون مؤشر قناة السلع (تسي) فوق 120، بيع السوق.

• عندما يكون مؤشر قناة السلع (تسي) أقل من -120، شراء السوق.

• عندما يكون السوق أعلى بنسبة 10٪ من 50 إما، بيع السوق.

• عندما يكون السوق أقل بنسبة 10٪ من 50 إما، شراء السوق.

• عندما يكون فيكس أعلى بنسبة 20٪ من متوسطه في المتوسط، شراء السوق.

• عندما ينخفض ​​السهم إبس لمدة 5 سنوات بنسبة 20٪ عن المتوسط، قم بشراء السهم.

مثال من الدورة.

متوسط ​​استراتيجيات ارتداد تميل إلى العمل بشكل أفضل على الأطر الزمنية أقصر، وبالتالي فهي مثالية للتجار البديل. في أبحاث ماروود، يتم الكشف عن العديد من استراتيجيات انعكاس المتوسط ​​مثل قوة بار.

تم تصميم هذه الفكرة التالية باستخدام صيغة بسيطة جدا تقيس الميل بين نقطتين حديثتين على متوسط ​​متحرك أسي 24 فترة (إما). وفيما يلي صيغة أميبروكر للمؤشر:

وبالتالي فإن صيغة غرا (التدرج) تقيس انحدار منحنى إما.

يتم إدخال موقف الشراء كلما انخفض سعر غرا دون 0.98 حيث يشير ذلك إلى حالة ذروة البيع بشكل كبير. كلما غرا يتحرك مرة أخرى الماضي 1.02 يتم إغلاق الموقف.

اختبرت النظام على البيانات اليومية على أسهم S & P 500 بين عامي 2000 و 2010 وحصلت على عائدات سنوية مركبة قدرها 16.73٪.

عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.

شارك هذا المنشور:

تعليق واحد.

ترك الرد إلغاء الرد.

الموارد التعليمية الموصى بها:

تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

بحث.

جب ماروود.

تاجر مستقل، محلل وكاتب.

جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google

يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.